Il convient tout d'abord d'expliquer ce qu'est une méthode de Trading.

Sa fonction est de permettre de définir des points d'entrées et de sorties de positions.
Start, Stop et Target. Les méthodes les plus évoluées comportent des stratégies de gestion de positions (Money Management).

Elles sont classées en 2 catégories :
Les systématiques et les discrétionnaires.

Les méthodes systématiques sont basées exclusivement sur des calculs mathématiques.
Elles prennent en compte les prix et plus particulièrement leurs cycles de variations.

Le principe est simple, les traders agissent toujours de la même manière. Ils font toujours la même chose lorsqu'un prix baisse ou monte. La méthode sert à identifier dans quel cycle de variations de prix on se trouve pour les anticiper et gagner tout le temps et beaucoup d'argent !

Les pires méthodes systématiques sont celles dites pyramidales, de vagues ou d'accumulation.
Certains traders attirés par les martingales imaginent que plus les prix montent et plus il faut acheter. Et plus les prix baissent et plus il faut vendre…
En fait, il suffit d'augmenter leurs tailles de positions (renforts) selon des ratios précis pour devenir riche rapidement ! (cf : Pyramide de Gann…).
J'ai lu et entendu des acteurs malsains de notre profession, soit disant reconnus, se vantant d'être auteurs de livres ou enseignants, expliquer que c'était la seule vraie méthode pour gagner !
(cf : les turtles, les vagues d'Eliott…)

Sur le papier ça fonctionne et même très bien! Mais en réalité cela ne fonctionne pas… Je vous explique pourquoi plus loin.

D'autres conseillent d'être contrarien !
Vous perdez de l'argent car vous avez investi à contre tendance ? Ce n'est pas grave ! Il vous suffit de renforcer votre position : continuer d'acheter dans une tendance vendeuse (baissière) ou de vendre dans une tendance acheteuse (haussière) en attendant que la tendance s'inverse et d'être enfin dans le bon sens !  En faisant le rapport quantité de titres sur perte, plus vous achetez dans une tendance vendeuse et moins vous perdez !

Mais, cela ne fonctionne pas… Et voilà pourquoi…

Ces 2 principes oublient une notion importante. Une inconnue impossible à prévoir : Le temps !

Dans les pyramidales, vous entrez en position, vous achetez le marché ou vous le vendez, mais vous êtes-vous demandé si vous étiez en début ou en fin de tendance ? Combien de temps votre tendance va durer ! Jusqu'où va-t-elle aller !!! Une tendance n'est jamais un trait vertical, comment allez-vous gérer les mouvements de retournement ?

Dans les systèmes de Vagues, il faut toujours attendre la 2ème vague pour confirmer la première ! Vous prenez toujours trop tard la position !!!
Les contrariennes sont cruelles ! Même principe… Jusqu'où les prix vont chuter ? Pourrez-vous supporter vos pertes financières et subir autant de souffrance morale ? C'est quand même incroyable d'encourager à acheter quand tout le monde vend et vice et versa…

Vous voulez en avoir le cœur net ? Demandez-leur qu'ils vous fassent une démonstration en temps réel avec leur argent…

Ils ne le feront pas, jamais, car ils savent qu'ils perdront beaucoup.
Alors ils écrivent des livres ou font des webinaires en expliquant que cela marche.
Qu'il faut les croire… Mais eux n'utiliseront jamais ces méthodes de trading, ils ne sont même pas traders pour la plupart !


Pour mettre au point une méthode systématique il faut utiliser des indicateurs techniques : Des momentums (ex : moyenne mobile) pour lisser les variations des prix et simplifier la lecture graphique, des oscilateurs (ex : rsi, stochastiques…) pour mettre en évidence les zones de sur-achat et de sur-ventes mais aussi d'autres indicateurs plus complexes pour connaître l'accélération du mouvement.

Ces formules mathématiques s'affichent sur des graphiques de variation des prix.
Leurs lectures et leurs compréhensions s'appellent l'analyse graphique.

On personnalise leur paramètres comme la période pour une moyenne mobile, afin d'obtenir de meilleures indications, rendre l'indicateur plus efficace pour acheter et vendre aux meilleurs moments.

Dans cette logique, il suffit de programmer ces algorithmes et demander à l'ordinateur qu'il teste tous les paramètres possibles pour un indicateur et qu'il trouve tout seul le meilleur paramétrage !
Cela s'appelle de l'optimisation automatique.

Encore mieux !

Une fois que vous avez combiné des indicateurs et des oscillateurs, demandez à votre ordinateur de tout tester… Les réglages et les combinaisons de ces outils !
C'est ce qu'on appelle le Backtesting.

L'ordinateur cherche et … vous trouve les meilleurs indicateurs techniques, la meilleure méthode !

Il affichera sur votre écran les meilleurs signaux d'achat et de vente ! Et pourra même les exécuter !!!

C'est génial ! Et bien ça ne marche pas non plus !

Voici la raison : cette façon d'opérer se base uniquement sur l'étude des cycles passés. Lorsque votre PC vous donne les meilleures optimisations d'indicateurs il les donne sur le cycle passé ! Il est déjà trop tard.

Vous devez savoir qu'un système de trading qui fonctionne c'est un système qui colle au plus près des stratégies institutionnelles.
Ils programment leurs stratégies avec des quantités incroyables de combinaisons et lancent plusieurs milliers d'ordres à chaque seconde.
Ça vous parait compliqué ?
Pourtant c'est déconcertant de simplicité…
Il leur suffit de déterminer des points pivots, seuils d'achats et de ventes qui se matérialisent sur les graphiques comme des retournements de tendances,  en fonction d'un ensemble de paramètres tenus secrets bien sûr.

La conception et le développement de ces stratégies est l'une des activités les mieux payées au monde !

La première année la stratégie est testée en live et optimisée.
La deuxième année elle marche à plein régime et enrichie celui qui l'utilise.
La troisième année elle est repérable sur les graphiques il faut alors en changer…

Et ça marche !

Voilà la raison… Les institutionnels sont des marketmakers.
Ils le font monter ou descendre à souhait.
Comment ? Avec de l'argent, beaucoup d'argent. Ils sont puissants et font le marché !

Pour étoffer leur offre, certains proposent de vous envoyer des signaux de Trading. Générés par des ROBOTS !!! Ils sont envoyés uniquement pour :
Générer beaucoup de signaux et que les brokers encaissent beaucoup de commissions et vous envoyer des stratégies à suivre pour vous faire perdre systématiquement!

Les méthodes discrétionnaires reposent uniquement sur des indicateurs techniques.
Pire, il existe des méthodes de Gourous qui n'ont jamais fonctionné !
Un conseil, fuyez ces méthodes dites  « miracles ».
Et surtout ne faites jamais confiance aux logiciels et outils de brokers qui envoient vos ordres sur le marché à votre place. En faisant ainsi vous leur donnez toute votre stratégie !
Ils n'ont plus qu'à se mettre en face de vous et vous faire perdre ce que vous avez déjà prévu de perdre…


En conclusion, nous, investisseurs et traders individuels, ne pouvons gagner que les miettes laissées par les institutionnels.

Il existe des méthodes qui fonctionnent parfaitement.
Je vous les détaillerais dans mon prochain article.

Take care !

Luc VAUDAN
Fondateur de l'Ecole Française de Trading
Boursierassistance